概要
株式ポートフォリオの公正価格を計算する新たなモジュールを追加したと言う。
現状これらの計算は、スーパーコンピュータ上でプログラムを動作させている。何万というサンプルデータを見て、24時間以上にわたり実行しなければならないものだ。サンプル数は少ないと精度が落ちるので、減らすことはできない。実験では、量子計算と古典計算を4,000サンプルに制限して行い、結果、量子計算の方が37％～43％精度の向上が示された。
このアルゴリズムは、量子振幅推定を用いた Gordon-Shapiro モデルの新規実装で、平均値を推定する。
アルゴリズム
QAE
組織
Multiverse
論文等
Quantum portfolio value forecasting
https://arxiv.org/abs/2111.14970
リンク等
https://blueqat.com/qbm/372f7420-9ef6-4e1f-a7ac-e6b93e169a9a