**概要**

Multiverse、Protiviti、Ally Financialの3社が行った研究の目的は、より少ない資産のサブセットで Nasdaq-100 および S&P 500インデックスのリターンを追跡する資産のポートフォリオを構築することであった。この研究では、新しいインデックス・トラッキング・ポートフォリオの資産数を、それぞれ4倍と10倍に減らすことで、この目的を達成することができた。

  

**アルゴリズム**

QA, D-Wave LEAP

  

**組織**

Multiverse

Protiviti

Ally Financial

  

**論文等**

Financial Index Tracking via Quantum Computing with Cardinality Constraints

[https://arxiv.org/abs/2208.11380](https://arxiv.org/abs/2208.11380)

  

**リンク等**

[https://multiversecomputing.com/resources/quantum-algorithm-developed-for-financial-services-sector-successfully-builds-high-return-low](https://multiversecomputing.com/resources/quantum-algorithm-developed-for-financial-services-sector-successfully-builds-high-return-low)

[https://blueqat.com/qbm/b8bbc8f4-50d2-4aac-adaa-4ef73a76383b](https://blueqat.com/qbm/b8bbc8f4-50d2-4aac-adaa-4ef73a76383b)

[量子事例] 金融ポートフォリオ最適化、インデックストラッキング

量子事例紹介