概要Multiverse、Protiviti、Ally Financialの3社が行った研究の目的は、より少ない資産のサブセットで Nasdaq-100 および S&amp;P 500インデックスのリターンを追跡する資産のポートフォリオを構築することであった。この研究では、新しいインデックス・トラッキング・ポートフォリオの資産数を、それぞれ4倍と10倍に減らすことで、この目的を達成することができた。 アルゴリズムQA, D-Wave LEAP 組織MultiverseProtivitiAlly Financial 論文等Financial Index Tracking via Quantum Computing with Cardinality Constraints<a href="https://arxiv.org/abs/2208.11380" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://arxiv.org/abs/2208.11380</a> リンク等<a href="https://multiversecomputing.com/resources/quantum-algorithm-developed-for-financial-services-sector-successfully-builds-high-return-low" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://multiversecomputing.com/resources/quantum-algorithm-developed-for-financial-services-sector-successfully-builds-high-return-low</a><a href="https://blueqat.com/qbm/b8bbc8f4-50d2-4aac-adaa-4ef73a76383b" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://blueqat.com/qbm/b8bbc8f4-50d2-4aac-adaa-4ef73a76383b</a>

[量子事例] 金融ポートフォリオ最適化、インデックストラッキング

量子事例紹介